Dr. Nelson Muriel

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FORMACIÓN

  • Doctor en Ciencias (Matemáticas) por la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (2009).
  • Maestría en Ciencias (Matemáticas) por la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (2006).
  • Licenciatura en Actuaria por la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (2004).

INTERESES

  • Series de tiempo aplicadas para la economía y finanzas
  • Cointegración y relaciones de largo plazo
  • Modelos GARCH y series de tiempo financieras 

►Capítulos de Libros

 

 
Muriel, N., & Cortez Yactayo,W. (2017) Intensidad y distribución de la violencia asociada con el crimen organizado en México: un estudio en el nivel municipal

Cortez ,Willy W. (coord.) (2017) Delincuencia, violencia, corrupción y sistema político. 1er ed. México. Ed. Universitaria.
  • Un número significativo de estudios empíricos sobre violencia en México asumen que las series de homicidios en el nivel municipal provienen de un proceso generador de datos que sigue una distribución normal; sin embargo, cuando se evalúa la naturaleza de éstos, encontramos que son datos de conteo. En ese sentido, los modelos econométricos que permiten una mejor modelación son los modelos econométricos que siguen una distribución Poisson. El presente trabajo trata de entender la dinámica de los homicidios ligados al crimen organizado para el periodo 2011-2016, para ello se utiliza un modelo ingarch (1, 1) propuesto por Ferland, Latour y Oraichi (2006). Nuestros resultados identifican los municipios que muestran no solo una alta volatilidad sino también alta memoria. También se encuentra que existe una relación positiva entre volatilidad y memoria. La memoria de los homicidios en algunos municipios puede durar varios meses.